2023-02-16 14:35:29
在XM外汇交易中，量化交易分为三大类：趋势跟踪、均值回归和高频。
1、趋势跟踪策略
趋势跟踪策略将使用识别趋势的数学公式。这个等式可以很简单，收盘价高于 50 周期均线等于买入信号。或者，收盘价低于 20 个周期的最低点等于卖出信号。
趋势策略的目标是尝试确定当前方向并采取与之一致的头寸。常见趋势策略的一个例子是双重移动平均线交叉。当快速移动平均线收于慢速移动平均线上方时，该策略开启买入交易。当快速移动平均线收于慢速移动平均线下方时，该策略开启卖出交易。
2、均值回归策略
均值回归策略试图确定市场何时会改变当前价格的方向。该公式可以由一系列不同的技术指标确定，例如 RSI 或随机震荡指标。目标是确定价格何时达到下一个走势是最近价格走势的逆转的水平。
3、高频交易
高频交易 (HFT)将使用一个公式，为小的价格变化创造许多交易机会。HFT 通常使用分时数据或最多一分钟的时间段来确定下一个价格走势。对冲基金、CTA 和金融机构最有可能使用此类策略。
高频交易策略使用数学方程式来确定价格行为模式。它们通常与技术指标无关，并且这些模型对设计模型的机构或交易者严格保密。
HFT 策略背后的数学通常涉及统计概念，例如正态分布、标准差或平均值。它们还涵盖了常见的概率分布。通常，这些因素与获得下一次价格走势的统计和概率视图的较短时间框架有关。
选择策略类型后，您必须定义模型并执行回溯测试以确定可能的利润。两个影响因素：时间框架和数据来源。您设计的模型策略可能在一个时间框架内完全失败，但在另一个时间框架内表现良好。数据必须来自可靠且干净的来源，这意味着没有奇怪的数据或错误的时刻或数据。
